La complexité de la réglementation bancaire s’est considérablement accrue depuis la crise mondiale, obligeant les institutions financières à développer ou à renforcer leurs capacités de prévision et d’évaluation des risques.
Notre pratique Finance et modélisation des risques couvre l’expertise suivante :
- Modélisation des risques : paramètres Bâlois, modèles stressés, impacts du risque de crédit des changements climatiques ;
- Modélisation financière : prévision P&L dans des conditions stressées et non stressées (P&L de marché, commissions et frais), modélisation comportementale ALM ;
- Modélisation des tests de résistance : effort conjoint des Risques et de la Finance pour évaluer les indicateurs clés de la banque dans un contexte de crise ;
- Modélisation marketing quantitatif : désabonnement, prédiction de la meilleure action suivante, notation de l’appétit produit ;
MLAdvisory fournit à ses clients des capacités de modélisation pour différents types de projets :
- Assistance à la conception : aide à la modélisation pour les équipes de la 1ere ligne de défense (LoD1) – conception du modèle depuis les aspects métier/économiques jusqu’à la mise en œuvre finale du modèle ;
- Examen indépendant : l’assistance à la modélisation pour les équipes de la 2eme ligne de défense (LoD2) – équipes MRM – l’examen des modèles est devenu un aspect critique de LoD2 au sein des banques à mesure que le nombre et la complexité des modèles a considérablement augmenté ;
- Conception du modèle challenger : une approche mixte entre la conception et l’examen indépendant pour apporter à nos clients de nouvelles idées et les aider à penser différemment.
Exemple de projets récents :
- Examen des modèles comportementaux de détail ALM – Banque de niveau 1
- Revue des modèles de tests de résistance P&L et conception d’un modèle challenger pour le revenu net de trading – Banque de niveau 1
